Não há problema algum, você quando faz alguma coisa não é obrigado a fazer ela da maneira a recolher o maior número de impostos possíveis, a pessoa escolhe. O que não pode haver é simulação e etc..., a utilização de PJ por prestadores de serviços é algo bem comum.

Só tem que tomar cuidado se houver relação de emprego, pois ai em uma futura reclamação trabalhista a conta pode ficar salgada.