Sua amiga não é obrigada a devolver o animal. Segundo você mesmo diz, a ex deu a cachorra de presente a ela. No direito brasileiro, os animais são considerados como coisas móveis, e a entrega de uma coisa móvel a alguém com a intenção de transferir a propriedade (transferência essa chamada "tradição") faz com que aquele que a entrega deixe de ser dono, enquanto aquele que a recebe passa a ostentar essa qualidade (de dono). Desse modo, não há que se falar em devolver à ex uma coisa (animal) sobre a qual ela não exerce propriedade.

Quanto às ameças, há de se saber no que elas consistem, pois a depender da situação, elas podem render a abertura de processo criminal contra a ex.

E não se pode esquecer que o animal não é mais tratado pela sociedade como um objeto, já existe jurisprudência quanto a disputa de tutoria (guarda) sobre o animal de estimação do casal que se separa. E não se pode tmb esquecer o que manda a Lei dos Crimes Ambientais, o zelo, o respeito com o animal é imprescindível.